RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수)

마지막 업데이트: 2022년 5월 3일 | 0개 댓글
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(상)RSI (하)주가 차트

희망이야기

많은 투자자들에게 사랑을 받는 RSI 지표 ! 주식 투자시 차트를 참고하는 투자자라면 누구나 RSI지표를 들어보고 사용하고 있는만큼 매우 인기있는 지표라고 할 수 있겠다. 그만큼 높은 적중률과 알기 쉬운 매수 / 매도시점으로 사랑을 듬뿍 받는 지표 되시겠다.

RSI를 한마디로 정의하자면 상승추세의 힘과 하락추세의 힘을 비교한 강도로 보여주어 매수매도시점을 손쉽게 보여준다는 것이다. RSI지표의 매매기법을 알아보도록 하자 !

RSI 지표 간단하게 알아보기

RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.

위 사진처럼 RSI지표의 변화량의 평균값이 백분율로 계산이되어 0 부터 100까지의 수치로 나타내지게 된다. 이러한 수치로 RSI지표는 천장과 바닥을 찾기 매우 쉽다는 장점이 있고 RSI가 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 박스권장세에서 등락을 반복하는 상황에서만 매우 큰 효율을 보인다.

RSI는 등락이 적은 횡보장세나, 지속적인 상승,하락 장세에서는 좋은 효율을 RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수) 보이지는 않는다는 점 알아두도록 하자.

RSI지표 공식 알아보기

U = 현재가격이 전일가격보다 상승하였을때의 값

D = 현재가격이 전일가격보다 하락하였을때의 값

AD (average ups) = U값을 일정기간동안 평균한 값

AU (average downs) = D값을 일정기간동안 평균한 값

AU와 AD를 사용하여서 RS(Relative strength) 값을 구해낼 수 있다.

이제 위와같은 수식으로 이제 RSI 값을 구해낼 수 있다.

지표들의 공식을 알아볼때마다 필자가 강조하는 말이 있는데, 흐름을 알고 있어야 유용하고 적절한 순간에 적극적으로 지표를 활용할 수 있게 된다는 것이다. 굳이 수식을 완벽하게 이해할 필요는 없다. 우리는 직접 수식을 계산하여 사용하는 것이 아니라, 우리는 단지 HTS와 MTS에서 클릭한번으로 차트에 설정 할 수 있기 때문이다.

RSI지표의 공식을 훑어보면 이전가격의 흐름을 분석하여 상승여력과 하락여력의 강도를 비교하여 분석해내주는 역활을 한다는 것을 알아 낼 수 있다.

RSI 지표 실제 주식투자에 적용해보기 !

RSI 지표 매매 활용 방법

사용 시점 - 박스권장세에서 등락을 반복하는 시장에서 사용하여야 높은 효율을 준다.

RSI 지표 기본 전략

RSI 70 % 이상은 초과매수 국면 ( 매도시점 )

RSI 30 % 이하는 초과매도 국면 ( 매수시점 )

◆ RIS 70 % 이상 , 30 % 이하 상황에서 추세가 연장이될때 전략

RSI 70 % 이상 지표가 계속 머물러 있다면 70% 이탈시 ( 매도시점 )

RSI 30 % 이하 지표가 계속 머물러 있다면 30% 이탈시 ( 매수시점 )

RSI 지표의 다른 전략

RSI 50% 하향돌파시 ( 매도시점 )

RSI 50% 상향돌파시 ( 매수시점 )

RSI 지표 자주사용되는 전략

Failure Swing

Top Failure Swing = RSI 70% 이상에서 고점을 형성 후 이 고점을 돌파하지 못하고 하락할 때 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점 ( 매도 시점 )

Bottom Failure Swing = RSI 30% 이하에서 저점을 형성 후 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승반전될 때 직전 저점 형성 이후 최고점을 상향 돌파하는 시점 ( 매수시점 )

JW홀딩스 회사의 주식차트이다. RSI지표가 30 이하일경우 과매도국면으로 매수 를 진행하고, RSI지표가 70이상일때 과매도국면으로 매도 를 진행하면 된다. 위 차트처럼 박스권장세에서 주식이 등락한다면 높은 적중률을 보여준다.

메디아나 회사의 주식차트이다. RSI지표가 30 이하일경우 과매도국면으로 매수 를 진행하고, RSI지표가 70이상일때 과매도국면으로 매도 를 진행하면 된다. 마찬가지로 박스권장세에서 주식이 등락함으로 높은 적중률을 보여주는 것을 알 수 있다.

추세가 지속되는 시장에서 RSI 지표 사용

롯데관광개발 회사의 주식차트이다. 위차트를 보면 상승추세가 지속되는 것을 볼 수 있는데 , RIS지표는 추세가 지속되면 적절한 매수시점을 제시하지 못하여 좋지 못한 효율성을 보여주는 모습이다.

여기까지 주식투자시 많은 사람들이 사용하고 있는 RSI 지표의 핵심을 알아보았다. 각 지표마다 장단점이 있기때문에, 사용해야 되는 상황도 다를 수 밖에 없다. 다른 유용한 지표들도 공부한다면 상황에 맞는 지표를 사용하여 높은 투자성과를 낼 수 있을 것이다.

RSI 지표는 이전주가만을 활용한다는 한계가 있는데 이것을 극복하여 RSI지표에 거래량을 추가한 것이 MFI지표라고 할 수 있다. 아래를 클릭하여 MFI지표를 배워보도록 하자.

깐깐한 조부장 블로그

RSI란 상대 강도 지수(Relative Strength Index)의 약자로, 가격의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 나타내는 지수입니다. 1978년 미국의 기술적 분석가인 웰스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 고안했습니다. 일정 기간 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 많으면 과매수로, 하락한 변화량이 많으면 과매도로 판단하는 방식입니다.

0에서 100 사이의 값을 가지며, 흔히 70 이상이면 과매수(Overbought) , 30 이하이면 과매도(Oversold) 로 봅니다. 예를 들어 RSI가 70을 넘어간 상태면 과매수 상태기 때문에 매수할 경우 고점에 물릴 가능성이 있는 것으로 이해하시면 됩니다. 반대로 RSI가 30 이하였는데 서서히 올라 과매도 상태가 풀린다면 매수신호로 볼 수 있습니다.

이는 절대적인 기준은 아니며, (70, 30)이 아닌 (80, 20)이나 (65, 35)로 설정하는 투자자도 있습니다.

RSI 계산할 때 잡는 기간은 흔히 14일(=2주)를 사용하며, 이 기간 역시 조정 가능합니다.

RSI Example of Walmart(WMT)

월마트의 과거 RSI(14일) 일봉 예시입니다. 초반에 잠깐 반등해 RSI가 과매도 상태에서 30이상으로 올라갔지만 직후 주가가 바로 떨어졌습니다. 하지만 그 이후 다시 과매도 상태에서 풀리면서 주가가 상승세를 탄 것을 확인하실 수 있습니다.

차트 맨 뒷쪽을 보시면 RSI가 70을 넘어 과매수 상태가 된 뒤 주가가 쭉 하락한 걸 볼 수 있습니다.

💡 핵심 요약
- RSI(Relative Strength Index, 상대 강도 지수)는 1978년에 개발된 모멘텀 오실레이터(Momentum Oscillator)이다
- RSI는 과매수, 과매도에 대한 신호를 제공하며, 보통 주가 그래프 밑에 표시된다
- 일반적으로 RSI가 70 이상이면 과매수, 30 이하이면 과매도라고 여겨진다

계산 방법

U = 전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭(up)
D = 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭(down)

AU = 일정 기간(N일) 동안의 U의 평균값(average ups)
AD = 일정 기간(N일) 동안의 D의 평균값(average downs)

RS = AU / AD
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

(RSI 시그널 = RSI의 이동평균선)

계산 방법이 꽤 복잡해 보이는데요, 요약하면 RS는 일정 기간동안 주가 상승폭을 일정 기간동안 주가 하락폭으로 나눈 값이며, RSI는 RS를 이용해 0과 100 사이의 값을 갖게 됩니다.

RSI를 계산할 때 N일은 보통 14일을 사용합니다. RSI를 고안한 웰스 와일더가 14일을 사용할 것을 권장했고, 그 외 자주 사용되는 값은 9, 25 등입니다.

일반적으로 일정기간동안 U의 평균값 또는 D의 평균값을 계산할 때 단순이동평균이 아닌 SMMA(SMoothed Moving Average)를 사용합니다. 또는 EMA(Exponential Moving Average, 지수이동평균)를 사용하는 경우도 있습니다.

이동평균 방식이나 N일 설정하는 것은 보통 MTS, HTS에서 지원합니다.

RSI를 매매지표로 이용하기

예시. AAPL (2021. 2. 20)

(상)RSI (하)주가 차트

글쓰는 날짜 기준 애플(AAPL) 주식의 RSI 차트와 주가 차트를 한번 보겠습니다.

RSI가 70을 돌파해 거의 90에 도달한 2020년 8월 부근이 과매수로 강력한 매도 신호로 맞은 것을 확인할 수 있고, 그 직후 약 9월경 RSI가 30을 밑도는 시점이 과매도로 매수신호가 맞게 작동한 것을 확인할 수 있습니다.

오늘자 RSI가 30을 하회하고 있는데 이 또한 매수신호로 볼 수도 있습니다.

RSI와 다이버전스(Divergence, =분기, 괴리)

RSI와 주가는 항상 일치하는 것이 아닙니다. RSI가 떨어지고 있는데 주가는 오르는 경우, 또는 그 반대의 경우도 종종 발생하는데, 이를 다이버전스라고 합니다.

Divergence Cheat Sheet. Image from New Trader U

위 그림은 주가(파란색 선)와 RSI(빨간색 선) 사이 방향성에 차이가 있을 때 예상되는 향후 주가 방향을 나타낸 것입니다. 100% 예측 가능한 것은 아니지만, 향후 추세를 예측하는 지표로 사용할 수 있습니다.

다이버전스는 약세(Bearish), 강세(Bullish) 다이버전스로 구분하고, 유형에 따라 일반 다이버전스, 히든 다이버전스, 과장 다이버전스 등으로 구분할 수 있습니다

  • 일반 다이버전스 (Regular Divergence)
    • 주가의 고점이 상승하고, RSI의 고점이 하락하는 경우 -> 약세
    • 주가의 저점이 하락하고, RSI의 저점이 상승하는 경우 -> 강세
    • 주가의 고점이 하락하고, RSI의 고점이 상승하는 경우 -> 약세
    • 주가의 저점이 상승하고, RSI의 저점이 하락하는 경우 -> 강세
    • 주가가 고점을 횡보하고, RSI의 고점이 하락하는 경우 -> 약세
    • 주가가 저점을 횡보하고, RSI의 저점이 상승하는 경우 -> 강세

    RSI의 한계

    강한 추세가 나오는 경우 RSI가 일치하지 않을 수 있습니다. RSI가 70이상으로 과매수 상태라 차익실현 매물이 나올 것이라고 예측을 하더라도 매수세가 지속되어 RSI가 90을 상회하는 경우도 생깁니다. 실제로 최근 애플, 테슬라같은 경우 RSI가 80~90대를 찍어 멈출 줄 모르는 상승세를 보여주기도 했습니다.

    희망이야기

    이번 시간에 배울 RMI 지표는 이전 시간에 배운 RSI지표에서 다른 변수값을 사용 하는 지표로써, RSI의 한계를 극복하려는 보조지표라고 할 수 있다. RSI지표의 매매기법과 그 중요성에 대해서는 이전 포스팅에서 배워볼 수 있었는데, 그 원리와 매매방법은 동일하다고 할 수 있다.

    사용하는 변수만 달라짐으로 이번 포스팅은 RMI에 대해 간단하게 핵심만 알아보도록 하자.

    RMI지표 간단하게 알아보기

    RSI지표의 잦은 등락으로 인한 단점을 극보하려고 만든 지표라고 할 수 있다. RSI지표에서는 현재주가와 전일 주가의 가격을 비교하여 계산하였지만, RMI지표는 현재주가와 N일전의 주가를 비교한다는 차이점이 RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수) 있다.

    RMI지표는 주식의 추세와 매매시점을 알 수 있다는 장점이 있다.

    RSI 지표의 매매기법 포스팅을 보고 오지 않았다면 꼭 보고 오길 바란다 ! 원리와 이해, 투자매매방법을 자세히 알 수 있을 것이다.

    RMI 지표는 RSI와 마찬가지로 주식의 천장, 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있으며, RMI가 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 RSI보다 완만한 곡선으로 표현된다는 것 !

    RMI지표 공식 ! RSI와 다른 점은 ?

    U = 현재가격이 N일전가격보다 상승할때의 값

    D = 현재가격이 N일전가격보다 하락할때의 값

    변수값 U와 D에서 전일가격이 아닌 N일전 가격을 사용한다는 것이 가장 큰 차이점 ! 원리와 방법은 위 RSI 매매기법 포스팅에서 소개하였으니, 바로 매매기법을 알아보도록 하자.

    RMI지표 주식차트 매매기법

    SK바이오랜드의 일봉차트이다. 기본적으로 RMI가 30이하일때 과매도구간으로 매수시점을 조 율해볼 수 있는 하락추세구간이며, 7 0이상일때에는 과매수 구간으로 매도시점을 조율 해볼 수 있는 상승추세구간이라고 할 수 있다. 파란박스일때에는 주가가 지지부진하며, 빨간박스일때에는 주가가 상향하는 모습을 확인 할 수 있다.

    RMI (30,70) 돌파매매전략

    삼성증권의 일봉차트이다. RMI가 30선을 상향돌파하는 빨간동그라미 시점에 매수 , RMI가 70선을 하향돌파하는 파란동그라미 시점에 매도 하는 전략이다. 차트에 적용시켜 보면, 추세의 상승시 적절한 수익률을 얻을 수 있으며, 방향의 이탈시에도 빠른 손절구간을 정해주는 등. 매우 효과적인 매매기법이라고 할 수 있다.

    RMI를 효과적으로 사용하기 위해선 ?

    국제약품의 일봉차트이다. 계단식상승의 흐름을 보여주고 있는데, 30이하시점에서 총 3군대의 빨강동그라미 부근에서 매매시점 을 제시해주고 있지만 반복된 매수 매도보다는 지속보유하였을때에 더 큰 수익률과 적은 스트레스를 얻었을 수도 있다. 따라서 RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수) 효과적인 매매를 위해서는 RMI 지표는 다른 지표들을 같이 사용하여 사용하는 것이 좋다.

    RSI 지표의 한계

    오늘은 RSI (Relative Strength Index / 상대 강도 지수)에 대해서 핵심 사항을 알려 드릴께요.

    유료강의시 들을 수 있는 수준입니다.

    핵심 사항부터 말씀 드립니다.

    순서 지수 내용
    1 70 지표에서70 이상일때 매도 합니다.
    2 50 여기서 가장 중요한 것이 바로 지표 50입니다.
    다들 70 과 30만 이야기들 하는데, 50을 중요하게 생각 하셔야 합니다.

    50 위로는 매수가 매도보다 많은 상태로 증가할 수 있는 여력을 보여 줍니다.
    50 아래로는 매도가 매수보다 많은 상태로 하락할 수 있는 여지를 보여 줍니다.

    따라서 50을 넘을때 매수하여 상승 타면서 꺽이는 구간에서 매도 하시면 하루 2%는 먹을 수 있지요.

    반드시 거래량은 전일보다 많아야 합니다.

    그럼 거래량과의 관계 한 번 볼께요.

    바로 매수 타이밍이자 불변의 진리 입니다.

    여러분 일반 블로그들은 진짜 이론 나두고 30과 70에 대해서만 이야기 하지만 50이 얼마나 중요한지 말하시는 분은 드뭅니다. 고민해보지 않으시니까요?

    50 위를 상향돌파 하며 거래량이 있는냐가 매우 중요 합니다.

    그리고 제가 올린 이미지는 거래량과 RSI가 동시에 표현 되어 RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수) 있지요. 이 부분 궁금하신 분들은 메일 주소 알려 주시면 설정하는 방법 알려 드리겠습니다.

    진짜 별것도 아니지만 모르시는 분들은 삽질을 해야 하오니 간단히 저를 통하여 해결 하세요.

    차트가 아래처럼 보여야 순간적으로 구분하기 쉬워지며 종합차트 크기도 잘 활용할 수 있어요.

    참고사항으로 RSI의 한계점도 공유 합니다.

    진정한 반전 신호는 드물며 잘못된 경보와 구분하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 오탐 (false positive)은 강세 크로스 오버에 이어 주식이 갑작스럽게 하락하는 것입니다. 거짓 부정은 약세 크로스 오버가 있지만 주가가 갑자기 상승하는 상황입니다.


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