트레이딩 방법 배우기

마지막 업데이트: 2022년 6월 11일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기

트레이딩 방법 배우기

이 책은 파이썬이라는 프로그래밍 언어를 이용한 알고리즘 트레이딩을 다룹니다. 프로그래밍을 전혀 모르는 비전공자나 HTS(Home Trading System)로 주식 투자 정도만 할 수 있는 일반인도 빠르게 파이썬과 알고리즘 트레이딩을 배울 수 있는 알고리즘 트레이딩 입문서입니다.

파이썬 기초 문법에 대한 친절한 설명으로 시작해서, 파이썬을 이용한 각 증권사 API 사용법, Pands 를 이용한 데이타 분석 기초와 함께 마지막으로 알고리즘 트레이딩 실전 프로젝트까지 기초부터 실전 노하우까지 모두 다루는 종합 안내서입니다.

《파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩》 개정판에서는 파이썬 3.7 버전에 맞춰 본문 내용을 업데이트하였으며, 백테스팅 라이브러리 zipline 업데이트 반영, pandas_datareader 관련 업데이트, 그리고 웹스크래핑을 하는 라이브러리들을 웹 환경 변화에 따라 최근 기준으로 모두 동작하도록 반영하였습니다.

출판사 서평

이 책은 “프로그래밍 책이지만 기존의 전공자를 위한 프로그래밍 책이 아니라 비전공자와 일반인이 파이썬을 쉽고 재미있게 배울 수 있어야 한다”는 목표와 “이 책은 주식과 관련된 주식 책이지만 기존 주식 책과는 달리 실제 노하우를 어떻게 프로그램으로 구현할 수 있을지를 구체적으로 설명해야 한다”는 목표를 갖고 집필했습니다.

1부에서는 파이썬 기초를 다룹니다. 단순히 파이썬 문법을 설명하는 것이 아니라 파이썬과 주식과 관련된 예제를 통해 더욱 재미있게 파이썬을 배울 수 있습니다.

2부에서는 파이썬을 이용해 증권사 API의 사용법을 다룹니다. 대신증권 CYBOS Plus, 이베스트투자증권 xing API, 키움증권 OpenAPI+의 기초 및 기본 API 사용법을 배울 수 있습니다.

3부에서는 pandas라는 라이브러리를 이용한 데이터 분석 기초를 다루고 zipline을 이용해 백테스팅하는 방법을 소개합니다. 그리고 matplotlib를 통해 데이터를 시각화하는 방법과 PyQt를 이용한 GUI(Graphical User Interface) 개발을 배웁니다.

4부에서는 1~3부에서 배운 내용을 바탕으로 실전 프로그램을 개발합니다. 실전 프로그램에서는 거래량 기반의 투자 알고리즘과 배당률 기반 투자 알고리즘을 구현하고, 이를 통해 실제 매수/매도까지 자동으로 진행하는 프로그램을 개발함으로써 개발에 대한 자신감을 가질 수 있습니다.

저자 프로필

  • 학력 광운대학교 컴퓨터공학 학사
    광운대학교 대학원 석사
    광운대학교 대학원 박사

광운대 컴퓨터공학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사 및 박사학위를 취득했다. 주 전공은 영상처리(비디오 압축)이며, 여러 관련 프로젝트에 참여했다. 비디오 압축 분야의 국제 표준화 회의에 다년간 참석했고, 30여 건의 국내외 특허를 출원했다. 평범한 개발자로 파이썬을 좋아하다 취미 삼아 알고리즘 트레이딩을 시작했다. 파이썬을 사용한 알고리즘 트레이딩과 관련해 네이버 카페(http://cafe.naver.com/pystock)와 파이스탁(http://pystock.net)을 운영하고 있다.

대표 저서

개정판 | 파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩

저자 소개

광운대 컴퓨터공학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사 및 박사학위를 취득했다. 주 전공은 영상처리(비디오 압축)이며, 여러 관련 프로젝트에 참여했다. 비디오 압축 분야의 국제 표준화 회의에 다년간 참석했고, 30여 건의 국내외 특허를 출원했다. 평범한 개발자로 파이썬을 좋아하다 취미 삼아 알고리즘 트레이딩을 시작했다. 파이썬을 사용한 알고리즘 트레이딩과 관련해 네이버 카페(http://cafe.naver.com/pystock)와 파이스탁(http://pystock.net)을 운영하고 있다.

▣ 01장: 파이썬 시작하기
01. 파이썬과 알고리즘 트레이딩
___프로그래밍과 프로그래밍 언어
___주식투자
___알고리즘 트레이딩
___파이썬이란?
02. 파이썬 설치
___아나콘다 설치 파일 다운로드
___아나콘다 설치
03. 파이썬 인터프리터 실행
___파이썬 IDLE 이용하기
___파이썬 들여쓰기
연습 문제

▣ 02장: 파이썬 변수와 문자열 트레이딩 방법 배우기
01. 파이썬으로 하는 계산
02. 변수
___파이썬 변수와 객체
03. 문자열
___문자열 인덱싱 및 슬라이싱
___문자열 자르기
___문자열 합치기
04. 기본 데이터 타입
연습 문제

▣ 03장: 기본 자료구조
01. 리스트
___리스트 생성
___리스트 인덱싱
___리스트 슬라이싱
___리스트에 데이터 삽입하기
___리스트 데이터 삭제
02. 튜플
___튜플 슬라이싱
03. 딕셔너리
___딕셔너리에 데이터 삽입 및 삭제
___딕셔너리로부터 키-값 구하기
연습 문제

▣ 04장: 제어문
01. Boolean
02. 논리 연산자
03. if 문
___if ~ else 문
___if ~ elif ~ else 문
04. for 문
___for와 range
___for와 리스트
___for와 튜플
___for와 딕셔너리
05. while 문
___while 문을 이용한 상한가 계산
___while과 if
___break와 continue
06. 중첩 루프
연습 문제

▣ 05장: 함수와 모듈
01. 함수
02. 반환값이 있는 함수
___함수 호출 과정 이해하기
___두 개의 값 반환하기
03. 모듈
___모듈 만들기
___파이썬에서 시간 다루기
___OS 모듈
___모듈을 임포트하는 세 가지 방법
04. 파이썬 내장 함수
연습 문제

▣ 06장: 클래스
01. 클래스란?
___클래스 기초
___클래스 정의
___클래스에 메서드 추가하기
02. 클래스 생성자
03. self 이해하기
04. 클래스 네임스페이스
05. 클래스 변수와 인스턴스 변수
06. 클래스 상속

▣ 07장: 파일 다루기
01. 파일 읽기
02. 파일 쓰기
연습 문제

▣ 08장: 실전 프로젝트
01. PyCharm을 이용한 개발 환경 구축
___PyCharm 설치 프로그램 다운로드
___PyCharm 설치
___PyCharm 초기 설정
___프로젝트 생성
___PyCharm 기타 설정
02. 주소록 프로젝트
___Contact 클래스 만들기
___사용자로부터 데이터 입력받기
___메인 메뉴 구성하기
___연락처 입력 동작시키기
___연락처 출력하기
___연락처 삭제하기
03. 주소록 프로젝트의 기능 향상
___연락처 저장 함수 작성하기
___연락처 불러들이기
___명령 프롬프트에서 프로그램 실행하기

▣ 09장: 파이썬과 COM
01. COM과 파이썬
02. 파이썬으로 엑셀 다루기
___엑셀 파일 읽기
___셀에 색깔 입히기

▣ 10장: 대신증권 API
01. 개발 환경 구축
___계좌 개설 및 CYBOS 5 설치
___CYBOS Plus 로그인
02. 기초 API 익히기
___연결 상태 확인
___주식 코드 조회
03. 기본 API 익히기
___종목 코드 가져오기
___과거 데이터 구하기
___PER, EPS 데이터 구하기
04. API를 이용한 알고리즘 개발
___거래량 분석을 통한 대박 주 포착
___업종별 PER 분석을 통한 유망 종목 찾기
05. 매수/매도 API 익히기
___모의투자 가입하기
___매수/매도하기

▣ 11장: 이베스트투자증권 API
01. 개발 환경 구축
___계좌 개설 및 xingAPI 패키지 설치
___모의투자 가입하기
02. 기초 API 익히기
___로그인
___계좌 정보 조회
03. 기본 API 익히기
___DevCenter 사용하기
___단일 데이터 조회하기
___반복 데이터 조회하기
___차트 데이터 받아오기

▣ 12장: 키움증권 API
01. 개발 환경 구축
___계좌 개설 및 모듈 설치
___모의투자 가입하기
___KOA Studio 사용하기
02. PyQt 기초
___PyQt 소개
___Hello PyQt
___위젯과 윈도우
___이벤트 처리
03. 기초 API 익히기
___Open API+ 로그인하기
___로그인 이벤트 처리하기
___기본 정보 요청하기
___계좌 정보 가져오기
___종목 코드 및 한글 종목명 가져오기

▣ 13장: pandas를 이용한 데이터 분석 기초
01. pandas Series
___파이썬 리스트, 튜플, 딕셔너리
___Series 기초
___Python Console
02. pandas DataFrame
___DataFrame 생성
___DataFrame 칼럼, 로우 선택
03. 주식 데이터 받기
___DataReader 사용하기
___차트 그리기
04. 이동평균선 구하기
___이동평균선
___pandas를 이용한 주가이동평균 계산
___주가이동평균선 그리기

▣ 14장: pandas와 Zipline을 이용한 백테스팅
01. Zipline 시작하기
___Zipline 설치
___Zipline 기초
02. 이동평균선 전략 백테스트
___Zipline을 이용한 이동평균선 전략 테스트
___이동평균선 전략 보완하기
03. 유가증권시장/코스닥시장 백테스팅
___거래 수수료 설정
___초기 투자 금액 설정

▣ 15장: matplotlib를 이용한 데이터 시각화
01. pyplot 기초
___간단한 그래프 그리기
___Figure와 subplots
___라벨 및 범례 표시하기
___matplotlib 구성
02. 다양한 그래프 그리기
___수정 종가와 거래량 한번에 그리기
___캔들 스틱 차트 그리기
___bar 차트 그리기
___pie 차트 그리기

▣ 16장: PyQt를 이용한 GUI 프로그래밍
01. PyQt 기초
___아나콘다에서 PyQt 설치 및 업데이트
___PyQt 복습하기
02. Qt Designer
___Qt Designer 소개
___Qt Designer를 이용한 UI 구성
___UI 파일을 파이썬 코드로 변환하기
___UI 파일을 파이썬 코드에서 로드하기
___이벤트 처리하기
03. 기본 위젯
___QPushButton
___QLabel
___QLineEdit와 QStatusBar
___QRadioButton과 QGroupBox
___QCheckBox
___QSpinBox 481
___QTableWidget
04. Layout
___QVBoxLayout
___QHBoxLayout
___QGridLayout
___레이아웃 중첩
05. 다이얼로그
___QFileDialog
___QInputDialog
___메인 윈도우와 다이얼로그의 상호작용
06. PyQt와 matplotlib 연동
___기본 레이아웃 구성
___그래프 그리기

[4부] 실전 알고리즘 트레이딩

▣ 17장: 주가 데이터 저장하기
01. SQLite
___sqlite3 모듈 기초
___데이터베이스 브라우저
___데이터베이스로부터 데이터 읽기
02. pandas와 SQLite
___DataFrame 객체를 SQLite DB에 저장하기
___SQLite DB에서 테이블 로드하기
___pandas를 이용한 주가 데이터 저장
03. 증권사 API를 이용한 주가 데이터 저장
___종목 코드 리스트 얻어 오기
___일봉 데이터 연속조회
___SQLite DB에 일봉 트레이딩 방법 배우기 데이터 저장하기

▣ 18장: 실전 프로그램 개발
01. 개발 1일 차
___자동 버전 처리 스크립트
___윈도우 작업 스케줄러
___PyTrader 구현
___키움 OpenAPI+ 자동 로그인
02. 개발 2일 차
___UI 구성
___Kiwoom.py 파일 업데이트
___pytrader.py 파일 업데이트
___매수 테스트
03. 개발 3일 차
___UI 구성
___Kiwoom.py 파일 업데이트
___pytrader.py 파일 업데이트
04. 개발 4일 차
___UI 구성 및 매수/매도 목록 파일 생성
___선정 종목 정보 출력하기
___자동 주문 구현하기

▣ 19장: 실전 프로그램 개발(2)
01. 개발 5일 차
___코스피/코스닥 종목코드 가져오기
___일별 데이터 가져오기
___급등주 포착 알고리즘 구현
02. 개발 6일 차
___HTML 기초
___웹 페이지 크롤링
___배당률 기반 투자 알고리즘
___배당률 기반 투자 알고리즘 구현(1)
___배당률 기반 투자 알고리즘 구현(2)
___배당률 기반 투자 알고리즘 구현(3)

▣ 부록 A: 소스코드 다운로드 및 실행

▣ 부록 B: PyCharm을 이용한 디버깅
01. 브레이크포인트 설정
02. 디버깅 모드로 프로그램 실행
03. 함수 디버깅하기
04. 추가 기능 살펴보기

주식하는법 배우기 추천 HTS

HTS란 홈트레이딩 서비스의 약자로 주식,선물옵션 같은 매매거래를 인터넷 통신을 이용하여 증권사 서버에 연결 후 가정이나 사무실에서 누구나 쉽게 온라인 거래를 할 수 있게 해주는 시스템 프로그램을 말합니다.

대표적인 HTS로 미래에셋 M stock이 있으며,증권사 마다 고유의 HTS 프로그램을 무료로 제공하고 있습니다. HTS로 주식 거래시 소정의 수수료가 발생하는데 보통 거래 금액의 0.015% 정도가 수수료 명목으로 빠집니다.

앞서도 언급했지만 증권사 마다 고유의 주식거래 HTS를 무료로 제공하는데 기본 기능이나 사용법은 비슷비슷 하여 큰 차이는 없습니다.

제가 소개하는 우리투자증권 HTS는 모의투자 기능이 있어, 주식 초보자들이 금전적 손실의 위험 부담없이 주식 거래 공부를 하는데 무척 유용합니다. 모의투자는 실제 투자가 아닌 가상투자 방식이지만 현재의 증권시세나 흐름이 그대로 반영되어 HTS 사용법을 익히거나 주식 매매 기법을 배울때 접근하기 좋습니다.

우리투자증권 홈페이지로 이동 후 좌측 메뉴에서 mug 다운로드를 클릭합니다. 여러가지 온라인 주식 트레이딩 프로그램이 있는데 가장 대표적인 프로그램인 mug 마스터를 추천 합니다. mug는 마스터, 리치, 선물옵션 전용 세가지 버전이 있는데 마스터에서는 증권, 선물, 금융상품 등의 모든 매매 거래가 가능하며, 리치는 데이트레이딩 같은 단타매매 보다 중장기적으로 거래를 하는 분들을 위해 마스터 보다 좀 더 가볍게 필수화면만 제공합니다.

이 밖에도 스마트폰,스마트패드 전용의 모바일 주식 거래 어플 및 앱을 구글 플레이나 앱스토어에서 다운로드 하여 설치 할 수 있습니다.

주식 매수주문을 통해 실시간으로 매도 및 매수 주문을 낼 수 있습니다. 주식 초보가 보기에는 다소 산만한 화면이지만 종목검색과 매수주문을 내다보면 익숙해질 겁니다.

머그 프로그램 초기화면에서 접속설정을 눌러 모의투자용 환경을 설정 후 로그인을 하면 됩니다. 모의투자는 로그인시 공인인증서 비밀번호 입력항목이 나오지 않습니다.

우리투자증권 홈페이지에서 회원 가입을 하여 ID를 만든 후 온라인상에서 모의투자 참가 신청서를 작성하여 제출합니다(MUG HTS 프로그램상에서도 가능) 주식 및 ELW 거래인지, 선물옵션 거래인지 체크를 하고 모의투자에서 사용할 금액을 정할 수 있습니다. 여기서 정하는 금액이 모의투자 자금으로 나에게 제공되므로 실전에서 자신이 얼마나 투자할지를 판단하여 적당한 금액을 설정 하시면 됩니다.

저는 처음에 100만원을 선택했습니다.각 항목을 체크 후 신청 버튼을 누르면 곧바로 모의투자 계좌번호가 부여되며, 머그를 실행하여 모의투자로 로그인하면 내 계좌에 앞서 설정한 금액이 들어와 있는 것을 볼 수 있을 겁니다. 이 자금을 바탕으로 비록 모의 투자지만 실전이라는 각오로 열심히 투자 공부를 하다보면 좋은 결과가 나오지 않을까 싶습니다. -끝-

트레이딩 방법 배우기

세계적인 베스트셀러 《터틀 트레이딩The Complete TurtleTrader》, 《추세추종전략Trend Following》, 《왜 추세추종전략인가Trend Commandment》의 저자이자 터틀트레이더닷컴의 창립자. 조지 메이슨 대학을 졸업하였고, 플로리다 주립대학 MBA를 마치고 트레이딩 세계에 입문했다. 고향인 버지니아주에서는 월스트리트 진출을 이끌어줄 스승을 찾기 어렵다고 판단, 적극적으로 투자 고수를 찾아 나섰다. 그러다가 터틀 실험과 터틀 멤버의 존재를 확인하게 되고, 추세 따라하기 투자 전략을 본격적으로 탐구하기 시작했다. 《터틀 트레이딩》은 전설적인 트레이더 리처드 데니스와 ‘터틀’이라는 별명으로 불린 제자들의 투자 사례를 자세히 소개한 책이다. 현재는 터틀과 관련한 통찰력 있는 기사와 논평을 제공하는 터틀트레이더닷컴(www.TurtleTrader.com)을 운영하며 화샤기금(ChinaAMC), 싱가포르투자청, 브라질 증권거래소, 중국투자관리은행, 헤지펀드협회(MFA) 등의 초청을 받아 강연하고 있다.

연세대학교 경제학과를 졸업하고 영국 크랜필드 대학에서 MBA 학위를 취득했다. 프랭클린템플턴투신운용과 미래에셋자산운용을 거쳐 KB국민은행 WM투자자문부에서 트레이딩 방법 배우기 고객 컨설팅과 자산관리 업무를 맡고 있다. 파생상품투자상담사와 투자자산운용사 자격증을 보유하고 있으며 국내외 주식과 ETF, 주가지수 선물과 옵션, 국채선물, 펀드 등 금융 투자수단에 대한 지식이 해박하다.

1장. 리처드 데니스의 실험 ~매매능력은 타고나는 것인가, 터득할 수 있는 것인가
2장. 거래소의 왕자 ~단숨에 억만장자가 된 천재 트레이더의 등장
3장. 터틀 수련생 ~경비원, 이민자, 게임 개발자…이들이 트레이더가 된다고?
4장. 투자 철학 ~성공적인 매매를 하고 싶다면 규칙을 트레이딩 방법 배우기 지켜라
5장. 트레이딩 규칙 ~진입과 청산 규칙을 배우고 적용하다
6장. 배태된 문제들 ~누가 진짜 터틀인가
7장. 배분금액 차별 ~불투명한 투자자금 배분이 낳은 갈등
8장. 게임 중단 ~갑작스러운 실험 중단과 전설적 투자자의 은퇴
9장. 각자의 길을 걷다 ~터틀, 월가의 새로운 별이 되다
10장. 리처드 데니스의 귀환 ~앞서나가는 제자들과 왕의 초라한 복귀
11장. 기회를 잡아라 ~성공한 터틀과 실패한 터틀을 가른 차이
12장. 실패도 내 선택의 결과 ~트레이딩 기법의 전수 가능성은 별개의 문제
13장. 2세대 터틀의 등장 ~원조 터틀을 능가한 또 다른 신화
14장. 훌륭한 본보기 ~선천적 재능만으로는 결코 충분치 않다

맺는말
부록 1 터틀들은 어디에서 무엇을 하고 있나?
부록 2 관련 웹사이트
부록 3 터틀들의 연도별 운용성과
부록 4 수련 기간 중 터틀들의 운용성과(1984~1988)
저자에 대해
주석

“돈에 대한 감정적 개입 없이 잘 거래하는 사람들은 가끔 있다.
하지만 리처드 데니스만큼 잘하는 사람은 본 적이 없다.”
-로버트 모스

월스트리트를 뒤흔든 14일간의 실험 ‘터틀 트레이딩’
그 비밀의 문이 열린다!

1994년 어느 날, 마이클 코벨은 잡지에서 ‘1993년 월스트리트에서 가장 많이 번 100인’의 명단을 보게 되었다. 조지 소로스가 1위, 5억 달러를 번 줄리언 로버트슨이 2위였다. 쟁쟁한 투자자들 사이에 3,500만 달러를 벌어들여 명단에 오른 낯선 이름이 있었다. 제리 파커 주니어였다. 그는 당시 마흔이 채 되지 않았고, 이력에는 ‘리처드 데니스의 제자이며 터틀 수련생이었다’고 적혀있었다. 1983년 리처드 데니스 밑에서 ‘추세추종 기법’을 배우기 시작할 당시 스물다섯 살의 회계사였다고도 나와 있었다. 아직 젊은 나이에 별다른 이력이 없는데도 월스트리트의 전문가들 사이에 이름을 올린 점에 흥미를 느낀 저자는 ‘터틀 스토리’를 쫓기 시작한다.

30대에 억만장자가 된 리처드 데니스와
수십억 달러의 헤지펀드를 운용하는 윌리엄 에크하르트,
터틀을 가르친 그들은 누구인가

리처드 데니스는 수백 달러로 시작해 서른일곱 살에 이미 수억 달러를 벌었다. 그는 1986년 한 해에만 8,000만 달러를 벌어 같은 해 1억 달러를 번 조지 소로스와 8,000만 달러 수익을 낸 마이클 밀켄과 어깨를 나란히 했다. 그가 돈을 버는 스타일은 여러 번 삼진을 당한 뒤 만루홈런을 날리는 식이었다. 작은 손실에 연연하지 않고 감정의 기복 없이 수학적 기법을 사용해 리스크를 계산했고, 레버리지를 일으켜 투자하는 매매기법을 사용했다. 그의 거래 방식이 바로 추세추종 전략이다. 이 전략은 워렌 버핏 등 가치투자자의 생각과 완전히 반대되는 것이었다. 즉, 저평가된 종목을 사서 가격이 올랐을 때 파는 게 아니라 최고점을 깨고 올랐을 때 사서, 더 오른 후 팔았다. 언론은 그의 매매기법보다는 순식간에 일군 재산 규모에만 관심을 보였고, 그는 언론의 행태에 큰 관심을 두지 않았다. 이때부터 그는 누구든 제대로만 배우면 매매기법을 익힐 수 있다는 생각을 품었다.
그의 학창시절 친구이자 동료인 윌리엄 에크하르트의 생각은 달랐다. 그는 수학과 수리논리학을 연구한 수학자였고, 트레이닝 능력은 선천적으로 주어진다고 믿었다. 그들은 논쟁 끝에 1983년과 1984년 두 번의 트레이딩 교실을 연 데 이어, 신문광고로 예비 수련생을 모집해 누구의 생각이 옳은지 실험을 하기에 이르렀다.

뛰어난 트레이더는 타고나는 것인가 훈련으로 만들어지는가
2주간의 투자 수업으로 결정되다!

경비원, 바텐더, 도박사, 세일즈맨, 피아니스트, 공군 장교, 게임 디자이너 등 투자에 대해 완전 초보자였던 이들 터틀 수련생들에게 데니스와 에크하르트의 투자 철학과 매매규칙을 전수한 일은, 비행기를 한 번도 타본 적 없는 사람들에게 비행기 조종법을 2주 동안 가르쳐 마스터시키는 것과 다름없었다. 그들은 터틀 수련생들에게 트레이딩을 돈의 관점으로 바라보지 말고, 하나의 변수로만 생각하기를 원했다. 그렇게 하면 운용하는 규모에 상관없이 늘 올바른 매매 결정을 내릴 수 있기 때문이다. 한 터틀 수련생은 ‘사람들이 멍해지고 귀도 멀어 파산하는 상황’에서도 리처드 데니스는 그런 거래를 실행하는 배짱을 지녔다며 경외심을 드러냈다. 많은 사람들이 적은 금액으로 거래할 때는 손실에 대해 별 걱정을 하지 않는다. 그렇지만 거래 규모가 2배 커지면 트레이딩 결정은 더욱 중요해지고 힘들어진다. ‘많이’ 거래할 때에는 이익과 손실 금액을 떠올리게 되어 평정심을 유지하기가 더욱 어려워진다. 돈과 트레이딩을 서로 분리해야 한다는 생각은 터틀 수련생들에게 아주 중요한 내용으로 각인되었다.

원조 터틀들의 실제 투자수익률 도표 최초 공개!

2주간의 교육 후 시작한 트레이딩의 결과는 놀라웠다. 투자 경험이 없었던 터틀 수련생들 대부분이 매년 100퍼센트가 넘는 수익률을 보였다. 각자에게 주어진 100만 달러의 투자금으로 시작해 실험이 끝날 때까지 터틀 수련생들이 리처드 데니스에게 벌어준 돈은 수억 달러에 이르렀다. 이 책은 터틀들이 리처드 데니스를 위해 자금을 운용하던 기간(1984~1987년)의 실제 운용성과를 최초로 공개하고 있다(부록 4).

하워드 세이들러: 1984년 15.91%, 1985년 100.16%, 1986년 95.98%, 1987년 79.52%
제리 파커: 1984년 ?10.04%, 1985년 128.87%, 1986년 124.74%, 1987년 36.78%
짐 디마리아: 1985년 71.12%, 1986년 131.68%, 1987년 96.74%
필립 루: 1985년 132.25%, 1986년 128.8%, 1987년 77.58%
폴 라바: 1985년 91.72%, 1986년 125.86%, 1987년 78.19%

리처드 데니스가 터틀 수련생들에게 알려준 매매기법의 상세한 내용은 ‘5장 트레이딩 규칙’에서 만나볼 수 있다. 저자는 터틀들과의 인터뷰와 방대한 자료 조사를 통해 입수한 실제 매수와 청산, 포트폴리오 구성을 차트와 도표로 소개한다. 트레이딩 규칙을 소개하고 실제로 터틀 트레이더들이 다양한 선물을 매수하고 매도한 타이밍을 보여줌으로써 그들의 투자 규칙을 직접 체험할 수 있다.

실험 이후 터틀 트레이더들은 어떻게 되었을까?

이 책은 크게 두 부분으로 나뉜다. 앞부분에서는 리처드 데니스가 마련한 실험의 장에서 진행된 터틀 실험의 시작부터 투자철학, 기법, 갈등과 해체까지 다룬다. 터틀들이 결과로 보여주듯 이 실험으로 트레이딩은 타고난 것이 아니라 누구든 배우면 잘할 수 있음이 증명되었다. 저자는 원조 터틀을 포함한 다양한 사람들에게 이야기를 이끌어내며 실험 과정뿐 아니라 이후 터틀들의 행보까지 상세히 그리고 있다. 터틀 실험 이후 각 터틀이 현실을 마주하며 겪는 과정과 규칙 이외의 인간 본능이 개입되는 모습을 그렸다. 터틀들이 실험을 뒤로하고 홀로서기를 하는 과정에서 성공한 사람도, 실패한 사람도 있었다.
원조 터틀을 만나고 투자자로 변신한 2세대 터틀들의 이야기도 담았다. 리처드 데니스나 윌리엄 에크하르트와 직접적인 연결고리가 없지만 그들의 트레이딩 방법으로 엄청난 돈을 버는 2세대 터틀이 존재한다는 사실이야말로 트레이딩 능력이 타고난 것이 아니라 얼마든지 가르치고 배울 수 있음을 뒷받침하는 강력한 논거다. 2세대 터틀이 있다면 이 방법을 배우는 누구든 터틀이 될 수 있지 않겠는가.
윌리엄 에크하르트는 오늘날까지도 매우 탁월한 트레이딩 성과를 기록하고 있다. 장기적으로는 리처드 데니스보다 더 많은 돈을 벌었다. 윌리엄 에크하르트와 터틀 출신인 제리 파커, 폴 라바는 30억 달러가 넘는 자금을 운용하고 있다. 이들은 아직까지도 터틀 실험 때와 아주 비슷한 방식으로 트레이딩하고 있다. 리먼 사태 이후 주식시장이 큰 혼돈에 빠졌던 2008년 1분기에도 그들은 다음과 같은 실적을 올렸다.
윌리엄 에크하르트: +14퍼센트
제리 파커: +11퍼센트
리즈 체블: +17퍼센트
톰 생크스: +37퍼센트
폴 라바:+13퍼센트
하워드 세이들러:+28퍼센트
살렘 에이브러햄: +13퍼센트

매매방법 배우기

제가 물타기매매를 퍼트린 시작점=origin=원조 입니다. 그래서 닉네임도 원조를 쓰고 있습니다. 청야님 반갑습니다.
기본적인 매매라는건 사실 별 것이 없습니다.
물타기매매에 별 것 있을 리가 없죠. 굳이 별것 있다고 한다면 mt4라는 hts의 기능과 국내환경과의 차이일텐데 이것도 사실 간단한 것들입니다. mt4는 양방향을 다 가지고 있는게 가능하기에 양쪽 다 들어가면 한쪽은 물려서 계속 추가진입하니 손실이 커지겠지만 다른 쪽은 작게나마 수익이겠죠.

그러나 한쪽으로 가는 듯해도 다시 되돌림 주면서 반대로 움직이면 물렸던 것들이 청산되면서 큰이익을 줄 것이고 반대쪽이 이번에는 물리겠죠.
이것의 반복입니다. 원리는 이러합니다. 또 궁금하신 것은 무엇이든 말씀하세요. 아는 건 모두 알려드리겠습니다. ^^

원조님~ 반갑습니다.^^
이렇게 첫 활동을 시작해 주시는군요.
앞으로 여러 회원분들의 문의가 많을텐데.. 특히 디테일한 부분에 대해서는 원조님의 도움이 꼭 필요하니 왕성한 활동 부탁드립니다.

청야님.. 답변이 늦었네요.
원조님이 말씀하신 것처럼 특별한 기술(?)이 필요한 것 아닌거 같아요.

메타트레이더를 설치하셨다면 소액으로 실매매를 하면서 익히시면 되세요. 이미 다른 매매를 해보셨던 분이시니까요.
애초에 주식을 비롯 파생상품매매매를 해본 적이 없는 분은 어렵지만. 매매라는게 모두 거기서 거기잖아요..^^

제가 하는 걸 기준으로 간단히 말씀드릴테니.. 참고만 하시고.. 마침.. 원조님이 오셨는데.. 관련된 내용은 직접 문의하셔도 좋을 듯 합니다.

1. 다양한 통화쌍 중 본인에게 적당하다고 생각되는 통화쌍을 선택합니다. 사실. 이게 큰 의미가 있는 것은 아닙니다. 어차피 물타기매매로 간다면 말이죠. 저는 개인적으로 EUR/USD를 중심으로 하고 있습니다.

2. 증거금을 기준으로 기본 랏수를 정합니다. $1,000 기준으로 대개는 0.1랏씩 진입하는데. 최대 1랏을 넘지 않으려고 합니다.

3. 주봉, 일봉, 4시간봉 등을 기본으로 하여 추세를 봅니다. 사실.. 매매 조금 한 분이라면 추세매매를 하면 대개 7~80% 이상의 확률로 맞습니다. 그러나 나머지 2~30% 실패하여 왕창 잃게 되는게 보통이죠.^^
일단, 추세를 보고 매수(buy), 매도(sell) 진입합니다. 잘 모르겠으면 양쪽 모두 진입해도 됩니다.

4. 짧게는 5pip~ 10pip을 기준으로 수익실현하고 나옵니다.. 다만, 이때 눌림목이나 반등을 줄 때를 잠시 기다려서 다시 매수, 매도 중 하나를 진입하게 됩니다.

5. 하루를 기준으로 보면.. 최근 4~50pip 기준으로 등락을 반복하다가.. 100pip 이상 급등을 하는 시점이 나오고 횡보하다가를 반복하고 있습니다.
우리같은 개인이 매매하기에 횡보흐름은 좋죠.. 다만, 급등할 때 왕창 깨지니 문제인거죠. 이때 적절히 물타기도 병행하면서.. 헷지효과도 보는 것이죠.

6. 너무 많은 랏수가 진입된게 아니라면.. 급등한 부분은 다시 빠져 청산의 기회가 온다고 보시면 됩니다. 이게 국내매매환경에서는 어렵기에 청야님께서도 계좌를 개설하신거구요.

7. 상기 내용의 무한반복이라 보시면 되는데. 이게 글만으로는 이해가 어려울 수 있습니다. 직접 소액으로 매매하시면서 경험하시면 되겠습니다.
왠만해서는 잃지는 않으실 겁니다.

그럼.. 성투하시고.. 다시 소통하겠습니다.^^

원조님! 관리자님 감사합니다.
저의 질문에 정말 빠르게 답글을 주셨네요.^^
제가 오늘은 일이 있어서 오전 일찍 나갔다가 오후 6시에 집에 들어와서 제일 먼저 컴부팅하고 홈페이지에 들어왔습니다.
제가 하루종일 궁금하고 기다리던 내용의 글을 이렇게 성의있게 답변해주신 원조님! 관리자님 다시 한번 감사드립니다.
반복학습하고 궁금한 것들 또질문하겠습니다. 무더위에 건강 조심하세요.^^

언제든지 질문주세요. 그러기 위해 있는 홈페이지입니다.
매매해보시면 아시겠지만 이것 이상은 직접해보시면서 궁금함이 생기면 그때 해결하는 식으로만 가능하다고 봅니다.
실전이 아닌 상태에서 알게되는 것은 한계가 있을 수 밖에 없습니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요