스토케스틱 슬로우와 패스트

마지막 업데이트: 2022년 6월 23일 | 0개 댓글
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스토캐스틱 오실레이터 지표 이해하기

스토캐스틱 오실레이터 지표 이해하기

스토캐스틱 오실레이터는 거의 모든 거래 플랫폼에서 지원되고 전 세계의 많은 트레이더가 사용하는 인기 기술분석 도구입니다. 유명 차트 분석가인 스토케스틱 슬로우와 패스트 조지 레인(George Lane)이 개발한 보조지표로서 상승 중에는 캔들 고가 근방에서 종가가 형성되고 하락 중에는 캔들 하단 근방에서 종가라 형성된다는 가정에 기초하고 스토케스틱 슬로우와 패스트 있습니다. 마찬가지로 선택한 기간의 특정 구간에 대한 종가는 스토캐스틱에 의해 결정됩니다. 상승추세 동안에는 특정 구간의 고점 근처에서 종가가 형성되고 하락추세 동안에는 저점 근방에 종가가 몰리는 경향이 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 %K 선과 %D 선으로 구성됩니다. 주요 신호는 %D를 사용해 발생합니다.

패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic) 수식

패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic) 수식

가장 인기 있는 스토캐스틱 기간은 5와 14입니다. 변동성이 클 때는 5와 9의 기간이 사용되고 그 외에는 14가 널리 사용됩니다.

기간은 5, 최고가가 30, 최저가가 10, 현재 종가가 20이라고 가정할 때 위 수식을 사용해 %K 선을 계산할 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터 범위

캔들 구간(즉, 기간)에 대한 종가는 %K 에 의해 결정됩니다. 예를 들어, 값이 80 이상인 경우는 현재 종가가 구간 최고가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최고가라는 의미입니다. 반면에, 값이 20 이하인 스토케스틱 슬로우와 패스트 경우는 종가가 구간 최저가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최저가라는 의미입니다.

패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)

두 번째 선 %D는 %K를 평활화하여 추측합니다. 간단히 말해 %K의 3기 단순이동평균입니다.

이를 패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)이라고 합니다.

슬로우 스토캐스틱(Slow Stochastics)

패스트 스토캐스틱은 선행 신호가 되기 때문에 트레이더들은 %K 선과 %D 선을 더 평활화하는 쪽을 선호합니다.

추가로 %D와 %K의 3기 단순이동평균을 취하면, 해당 슬로우 스토캐스틱은 다음과 같이 계산됩니다.

스토캐스틱 오실레이터의 범위는 0에서 100까지입니다. 0은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최저가라는 의미입니다.

스토캐스틱 오실레이터 범위

100은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최고가라는 의미입니다.

스토캐스틱 오실레이터의 과매수 레벨

80 이상이면 과매수 상태를 나타낸다고 볼 수 있고 20 이하면 과매도 상태까지 하락했다는 뜻이 됩니다

매수 및 매도 신호

%K 선과 %D 선이 모두 괘매도 레벨인 20을 햐향 교차하는 경우 매수 신호가 스토케스틱 슬로우와 패스트 됩니다. 추가 확인 신호로 %D 선이 20 위로 오를 때까지 기다려도 됩니다.

매수 및 매도 신호

반대로 %K 선과 %D 선이 모두 괘매수 레벨인 80을 상향 교차하는 경우 매도 신호가 됩니다. 추가 확인이 필요하다면 %D가 80 밑으로 떨어질 때까지 기다려도 됩니다. 일부 트레이더는 %D가 아닌 %K가 과매수 레벨 밑으로 스토케스틱 슬로우와 패스트 떨어지거나 과매도 레벨 위로 상승할 때까지 기다려 시장에 진입한다는 점을 참고할 가치가 있습니다. 마찬가지로 트레이더는 빠른 신호로 slower %D 선이 아닌 slower %K 선을 주시합니다.

빠른 신호(faster signals)

20 및 80 레벨 외에도 경우에 따라 30 및 70 레벨을 사용할 수도 있습니다. 횡보장 때 추세 추종 지표로 실패할 경우에는 스토캐스틱 오실레이터가 제때 신호를 줄 수 있습니다.

스토캐스틱 및 다이버전스

0과 100 사이로 움직이는 스토캐스틱과 fast 선 %K와 slow 선 %D의 교차 외에도 다이버전스를 신호로 이용할 수 있습니다.

랠리가 펼쳐지는 동안 slow 선(%D)이 80 위로 상승하고 고점이 두 번 연속 낮아지면 하락 다이버전스가 발생합니다. 마찬가지로 하락이 지속되는 동안 %K와 %D가 과매도 레벨인 20 밑으로 하락하고 %D의 저점이 두 번 연속 높아지면 상승 다이버전스가 발생합니다.

스토캐스틱 및 다이버전스

스토캐스틱과 RSI의 결합

보다 정확한 신호를 위해 스토캐스틱을 상대강도지수(RSI)와 함께 사용할 수도 있습니다.

예를 들어, RSI가 과매수 영역인 70 이상이고 %K와 %D가 80을 상향 교차하면, 추세 전환이 임박했다는 신호가 될 수 있습니다.

스토캐스틱과 RSI의 결합

반면에 스토캐스틱이 과매도 레벨인 20을 하향 교차하고 RSI도 30 이하면 상승 신호가 될 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터는 초보와 상급 트레이더 모두 사용합니다. 다양한 신호를 발생시키므로 추세 및 비추세 장에서 모두 유용합니다. 횡보장에서는 스토캐스틱의 과매수 레벨 상향 교차 또는 과매도 레벨 하향 교차가 보다 자주 발생할 수 있습니다. 반면에 추세장에서는 오실레이터와 가격 사이의 다이버전스(양 또는 음)가 흔하게 발생할 수 있습니다. 인디케이터와 오실레이터는 함께 사용할 때 더 강력한 도구가 된다는 것을 알아두는 것이 현명합니다.

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스토케스틱 슬로우와 패스트

1. 스토캐스틱(Stochastic) 지표 란?

주식 차트를 보다 보면 보조 지표 중에 여러 지표 중 스토캐스틱이라는 지표가 보인다. 오늘 이 스토캐스틱 지표에 대해서 알아보자.

스토캐스틱은 전 세계의 많은 트레이더가 사용하는 인기 보조 지표이다.

유명한 차트 분석가인 조지 레인(George Lane)이 개발한 보조 지표로 차트에서 캔들의 변동폭이 중심으로 회귀하려는 성질을 이용 한 것이다.

예를 들어 주가가 많이 오르면 일정기간 조정을 받게 되고, 반대로 많이 하락하게 되면 저평가된 주식에 대한 매수 심리로 인해 가격이 오르며 이러한 특성이 물결 파동을 그리면서 나아간다는 것이다.

스토캐스틱은 Fast와 Slow가 있으나, 일반적으로 지표로는 Slow를 많이 이용하고 있다.

Fast의 경우 변동성이 심하여 실제 매매에 적용하기 어려운 단점이 있다.

2. 스토캐스틱은 그러면 어떻게 계산하는가?

스토캐스틱은 "%K"와 "D"로 구성되어 있다. 또한 스토캐스틱은 0~100의 값을 가지게 된다.

"%K" 란?

%K는 최근 m일간 최저가와 최고가 그리고 당일 종가의 상관성을 이용하여, 당일 종가가 어디에 위치한지를 분석하는 요소이다.

예를 들어, m일간 최고가는 2000원이고, 최저가가 1000원이라고 할때, 당일 종가가 1500원이라고 하면 현 가격의 파동은 50% 정도에 위치해 있다고 보면된다.

"%D" 란?

%D는 %K을 평균을 내서 사용한다고 보면 된다(장기 이평선 개념)

%D는 %K보다 반응이 느리다고 보면도고, 이로 인해 %D와 %K는 데드크로스와 골드 크로스가 발생한다.

※데드 크로스 : 위에서 아래로 추세 전환

※골든 크로스 : 아래서 위로 추세 전환

3. 영웅문(키움증권)에서 스토캐스틱 설정하는 방법은?

스토캐스틱 지표를 활용하기 위해선 값들을 수정하여 본인에 맞는 지표로 변경하다.

보통 HTS에는 (12,5,5) 설정으로 되어 있다.

쉽게 말해, 12일간의 주가의 흐름을 K의 5일 이동평균값을 계산하고, K의 값으로 다시 D의 5일 평균값을 계산하다고 보면 된다.

영웅문에서는 기술적 지표에서 모멘텀 지표탭에서 스토캐스틱 슬로우를 추가 할 수 있다.

그리고 스토케스틱 슬로우 지표에서 값을 클릭하여 지표 설정 할 수 있다.

4. 스토캐스틱을 활용한 매매 분석 방법

스토캐스틱은 현재 주가의 위치를 알려주는 지표가 될 수 있고, 이를 통해 매매에 활용 할 수 있다.

예를 들어 %K 지표가 80% 또는 75% 이상일 때는 과매수 구간으로 주식이 과열 되었다고 볼 수 있고, 과매도 구간이기 때문에, 보유 비중을 낮추는 방향으로 투자 방향을 결정 할 수 있다.

반대로 2 5 %나 30% 이하인 경우는 과매도 구간으로 주식이 반등할 가능성 이 높다고 볼 수 있고, 투자하려는 종목의 매집 구간으로 투자 방향을 결정 할 수 있다. 매집시는 25%나 30% 수치를 탈표 할 때 활용하면 좋다.

또한 %K와 %D의 데드크로스와 골드크로스를 활용하여 투자 할 수 있다.

예를 들어, 골드 크로스 지점이면 매수할 타이밍이고 데드크로스이면 매도할 타이밍이다.

또한, 상승 추세에 있는 주식에선 해당 지표의 값이 과열로 나타날 수 있어서, 다른 여러 지표 및 시장 흐름을 보고 보조 지표로 활용하는 것이 좋다.

스토케스틱 슬로우와 패스트

현재시각 2022년 6월 3일 입니다.

최근 경제신문을 보면 조금은 희망적인 이야기가 나오고 있습니다.

금리인상도 선반영되어 이제는 오를일만 남았다? 등등의 기사가 스멀스멀 올라오고 있네요.

저는 현재 스토케스틱 슬로우와 패스트 시점에서 주식을 매수하는것은 괜찮다고 여러번 언급했습니다만. 현재시점이 최저점이고 오를일만 남았다고 생각하진 않습니다.

적절한 현금화 비율이 필요하며 무조건 적인 매수는 추천하지 않습니다.

여튼 기왕 주식을 매집하려해도 좋은 신호가 나왔을때, 저점 신호 혹은 확실한 상승신호가 나와주었을때 매수하는것이 바람직 하다고 생각하는데요.

이전에도 여러번 언급드렸듯 주가의 바닥을 예측하는것은 어렵습니다. 하지만 평균적인 의미에서 중앙값에서 과도한 매도로 이탈하였다는 등의 지표를 통해 주가가 매수하기 적절한 시점인지 아닌지 정도는 파악할 수 있습니다.

그런 측면에서 우리는 보조지표 분석이 필요한 것입니다.

오늘은 주식 차트 분석에서 스토캐스틱의 의미와 스토캐스틱 슬로우 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다.

스토캐스틱

조지 레인이 개발했으며, 주어진 기간 중에 움직인 가격 범위에서 당일의 종가가 상대적으로 어디에 위치하고 있는 지를 알려주는 지표입니다.

즉 가격 의 최근 변동폭과 종가와의 관계를 구하려는 지표이며

가격이 계속 상승하고 있다면 지표값의 상한선인 100에 가까어지는 경향이 있고, 가격이 계속 하락한다면 지표값이 하한선인 0에 가까워지는 경향이 있습니다.

상승 추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 가격 변동폭의 최고가에 근접해 있고, 반대로 하락추세에서는 당일 종가가 최근 기간중 가격 변동폭의 최저가에 근접해 있다는 간단한 논리에서 출발합니다.

스토케스틱 슬로우와 패스트

스토캐스틱은 최근 일의 변동폭에 대한 현재의 시장 위치를 나타낸 것이 되는것 입니다.

이 지표는 추세가 없는 시장에서 잘 적용되는 지표 중 하나입니다.

가격을 선도할 만큼 빠른 반전신호를 주는 것으로 유명합니다. 하지만 추세가 한 방향으로 진행될 경우 미세한 되돌림에도 이 지표는 가장 빨리 큰 폭으로 방향을 바꾸기 때문에 추세의 초기에 포지션을 처분하게 하는 단점이 있습니다.

스토캐스틱은 민감하고 빠르게 움직이는 %K와 둔하고 느리게 움직이는 %D라는 두가지 지표로 구성되어 있습니다. 이 중에서 매매신호를 제공하는데 더 중요한 지표는 %D입니다.

그리고 %K와 %D각각에 대해서 FAST 지표와 SLOW 지표를 수반합니다. 스토캐스틱 계산은 다음과 같은 단계를 통해 이루어집니다.

스토캐스틱을 계산하고 나서 이를 분석하는 방법은 크게 두가지로 구분되는데 그것으 빠른 스토캐스틱 분석과 느린 스토캐스틱 분석입니다.

빠른 스토캐스틱은 FAST%K와 FAST%D를 말합니다. 그리고 느린 스토캐스틱은 SLOW %K와 SLOW%D를 말합니다. 빠른 스토캐스틱은 주가 전환에 대해서 매우 민감하지만 톱날 모양의 불규칙한 변동을 보이는 경우가 많습니다.

그러므로 보통 투자자들은 주가 변화에 덜 민감한 느린 스토캐스틱을 선호합니다.

해석

스토캐스틱을 해석할 때는 여러가지 방법이 있으나 대개 5가지로 분석합니다.

1. 오실레이터가 20 범위 아래로 하락하면 매수하고 80범위 위로 상승하면 매도합니다.

2. %K선이 %D선 위로 상향 돌파하면 매수하고 %K선이 %D선 아래로 하향 돌파하면 매도합니다.

3. 다이버전스를 적용시킵니다. 즉 주가는 이전 고점을 돌파하고 새로운 고점을 형성하는데 스토캐스틱은 이전 고점 아래에서 되돌려질 때를 추세 전환이 임박했음을 알리는 신호로 봅니다.

4. 추세 둔화 분석입니다. 추세둔화란 상승 혹은 하락추세로 움직이던 %K선이 갑자기 움직임이 둔화될 때가 있는데 이때를 추세둔화라 합니다. 추세둔화가 발생하면 스토캐스틱의 추세가 바뀔 가능성이 농후합니다. 추세 둔화 현상이 시장 추세의 반전을 암시하는 최초의 신호로 분석합니다.

5. 추세 전환 실패 분석입니다. %K의 갑싱 85이상이거나 25이하에서 %K 선과 %D선이 스토케스틱 슬로우와 패스트 교차하며 매매신호를 보인 후 바로 %K선과 %D 선이 또 교차하여 매매신호를 보이는 경우를 실패라 합니다. 이 경우는 기존의 추세가 더욱 강화된 것으로 판단합니다.

투자 전략 및 주의

앞에서 서술한 바와 같이 스토캐스틱은 두개의 선으로 구성되어있는데 %K는 가격의 변화에 매우 민감하여 가격의 작은 변화에도 급격하게 변할 수 있는 반면 %D는 %K를 이동평균한 값이므로 가격 변화의 충격을 어느정도 완화해 줍니다.

과매수 과매도 수준을 이용한 매매 방법을 활용할 때에는 %D를 많이 사용합니다.

일단 스토캐스틱이 100에 근접하면 과매수 수준으로 판단하고 0에 근접하면 과매도 수준으로 판단하는 것이 기본 원리입니다.

일반적으로 과매수 수준은 스토캐스틱이 75~90을 상회할 때로 보고, 과매도 수준은 스토캐스틱이 10~25를 하회할 때로 판단하는데 그 중에서 75와 25가 가장 많이 사용됩니다.

가격이 과매수 수준에 도달하였다면 주어진 기간 중 가격이 정점에 이르러 하락 반전 가능성이 커지고, 이에 따라 매도 포지션을 취하게 됩니다.

또 가격이 과매도 수준에 도달하였다면 주어진 기간 중 가격이 바닥에 이르러 상승 반전 가능성이 커지므로 매수 포지션을 취하는 것이 과매수 과매도 수준을 이용한 매매 방법의 기본전략입니다.

떄로는 상승 추세가 계속 진행되거나 하락 추세가 계속 진행 될 경우 커다란 손실을 야기할 수 있습니다.

그러므로 과매수 과매도 수준으로 진입할 때나 이 수준에 머물고 있을때 포지션을 취하지 말고, 과매수 수준을 하향 돌파하거나 과매도 수준을 상향 돌파할 때 포지션을 취하는 것이 보다 안전한 거래 방법입니다.

오늘은 스토캐스틱을 이용한 주식 차트 분석 방법에 대해 설명하였습니다.

아래의 다이버 전스 및 CCI 주식 보조지표를 활용한 방법도 참고하시면 매매에 도움이 되시리라 판단합니다.

다이버전스 및 CCI, 주식 보조지표 활용 방법

다이버전스 및 CCI 지표 세 번째, 주식 보조지표 활용 방법 과매도 과매수 및 모멘텀 활용 지표 안녕하세요. 경제적 자유입니다. 오늘도 좋은 하루 보내셨는지요. 현재 시각은 5월 18일 오후 10시가

스토캐스틱 설정과 매매시점 포착하기

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주식매매를 하거나 코인 매매를 할 경우도 매매 시점을 포착하기 위하여 여러가지 보조지표를 사용하게 됩니다. 이 중 단기 보조지표인 스토캐스틱(stochastic)에 대해서 알아보겠습니다.

스토캐스틱(stochastic)이란

최근 거래기간동안의 고가와 저가 범위 내에 현재의 주가가 어느 곳에 위치하고 스토케스틱 슬로우와 패스트 있는지를 알아보는 지표로서 0과 100사이에서 움직입니다. 스토캐스틱의 구성은 민감하고 빠른 %K선과 둔하면서 느린 %D선으로 구성되어 있습니다.

스토캐스틱(stochastic) 설정

스토캐스틱의 보조지표를 추가 한 스토케스틱 슬로우와 패스트 후 지표설정으로 들어가서 본인에게 맞게끔 설정할 수가 있습니다. 보통 과매수 구간을 80, 과매도 구간을 20이 기본으로 설정되어 있지만 과매수 구간을 70, 과매도 구간을 30으로 설정하거나, 기준선 굵기나 색상 등을 본인이 원하는 것으로 설정하여 사용하면 되겠습니다.

스토캐스틱(stochastic) 매매시점 포착하기

1.스토캐스틱을 통하여 매매시점을 포착하는첫번째 방법은 과매도구간과 과매수 구간을 파악하여 매매에 대응하는 방법으로 보통 %K선과 %D선이 70 또는 80 이상일 경우에는 과매수 구간으로, 20또는 30 이하의 국면으로 진입하게 되면 과매도 스토케스틱 슬로우와 패스트 구간에 들었다는 신호를 보내게 됩니다.

아래의 차트는 상단의 "stochastic fast"와 하단의 stochastic slow(스토캐스틱 슬로우)"가 있는데 차트에서 보듯이 'stochastic fast'는 잦은 매매신호가 나와서 적절한 매매시점을 잡는데 어려움이 있습니다. 따라서 대체로 'stochastic slow'를 보조지표로 추가하여 매매에 참고하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

2.두번째 방법은 %K와 %D의 교차하는 지점을 매매지점으로 잡는 방법입니다. 즉, %K선이 %D선을 상향돌파하면 매수 기회로, %K선이 %D선을 하향 돌파하면 매도 기회로 잡는 방법입니다.


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