선물 거래
CME연계 야간선물 글로벌시장 안내 CME연계 야간선물 거래 개시로 24시간 위험관리 가능 및 새로운 투자기회 확보가 가능하게 되었습니다.
CME연계 야간선물시장이란?
- 현재 정규시장에서 거래되고 있는 코스피200선물 및 미국달러선물이 CME와의 연계를 통하여 야간시간 동안 (18시~익일 05시)에 거래되는 시장을 말합니다.
- CME 연계 야간선물거래는 최초의 해외 연계시장으로서, 매매체결(매칭)은 CME 그룹의 Globex*에서 이루어지고, 청산 및 CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 결제는 KRX가 담당합니다.
*Globex : CME(Chicago Mercantile Exchange)그룹의 24시간 전자거래시스템
CME연계 야간선물거래 참여절차
CME연계 야간선물거래 동의시 유의사항
- 거래시간 : 평일18:00~익일05:00
- 거래일 : 월요일 야간 ~ 토요일 오전
- 무담보 발생 계좌 및 금융채무 불이행 고객 등은 거래동의가 제한될 수 있습니다.
- 정규시장 종료 후 추가증거금 발생 계좌의 경우 CME연계 야간선물시장 거래 참여는 가능하되, 위탁증거금을 감소시키는 주문만 가능합니다.
주요 거래제도
CME 연계 야간선물시장 주요 거래제도
| 구분 | 코스피200 야간선물 | 미국달러 야간선물시장 |
|---|---|---|
| 기초자산 | 코스피200 | 미국달러 |
| 가격제한폭 | 기준가격±(기준가격ⅹ5%) | 기준가격±(기준가격ⅹ2.25%) | CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치
| 거래승수 | 250,000원 | 10,000원 |
| 호가단위 | 0.05pt | 0.10원/USD |
| 호가한도수량 | 100계약 | 1,000계약 |
| 호가의 종류 | 지정가(CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 FOK, IOC 가능) | |
| 거래일(휴장일제외) | 월요일 야간 ~ 토요일 오전 | |
| 거래시간 | 18시 ~ 익일 05시(한국시간) | |
| 기준가격 | 익일 정규거래의 기준가격과 동일한 가격을 적용 | |
| 거래체결 | 접속거래(단일가 제외) | |
| 시세공표 | 잔량 기준 연속 5개 우선가격 및 수량 | |
| 청산·결제 | 익일 정규시장분과 합산하여 익일 정규시장 종료후 함께 청산·결제 | |
| 일일정산 | 익일 정규시장분과 합산하여 익일 정규시장 종료후 함께 정산 | |
| 정산가격 | 익일 정규시장 종가 | |
CME연계 야간선물 거래의 호가취소 및 정정안내
- 호가취소 호가수량 전부의 취소만 가능(일부취소는 불가) 호가수량의 일부취소 기능은 ‘수량정정(수량감소)’으로 대체(우선순위 유지)
- 호가정정 가격정정 외에 수량정정(증가/감소)도 가능 가격이 변경되거나 수량이 증가할 경우 호가의 시간우선순위는 상실 가격이 동일한 상태에서 수량이 감소되는 경우에만 우선순위 유지 ※단, CME연계 야간선물 거래에서는 ‘일부수량에 대한 가격정정(정규시장)’은 불가
일일정산 예시
D일 ~ D+1일 : CME연계 글로벌시장(오후 6시 ~ 오전 5시)
D+1일 : 국내정규시장(오전9시 ~ 오후3시 45분)
D+1일 정규시장 마감 후 : 일일정산
호가취소 및 정정제도 비교
| 구분 | 내용 | 정규거래 | 글로벌거래 | |
|---|---|---|---|---|
| 취소 | 1. 수량전부취소 | 호가소멸 | (좌동) | |
| 2. 수량일부취소 | 잔량 우선권 유지 | X | ||
| 정정 | 가격정정 | 3. (전체수량) | 우선권소멸 | (좌동) |
| 4. (일부수량) | 정정물량 우선권소멸 잔량 우선권 유지 | X | ||
(가격불변) | 5. (수량감소) | X | 우선권유지 | |
| 6. (수량증가) | X | 우선권소멸 | ||
| 7. 가격수량정정 | X | 우선권소멸 | ||
- 수량전부취소 : 호가의 수량 전부를 취소
- 수량일부취소 : 호가의 수량 일부를 취소
- 가격정정(전체수량) : 호가한 수량의 전부를 다른 가격으로 변경(수량불변)
- 가격정정(일부수량) : 호가한 수량의 일부를 다른 가격으로 변경
- 수량정정(수량감소) : 호가의 수량을 그 보다 적은 다른 수량으로 변경(가격불변)
- 수량정정(수량 증가) : 호가의 수량을 그 보다 많은 다른 수량으로 변경(가격불변)
- 가격수량정정 : 호가의 가격과 수량을 동시에 다른 가격과 다른 수량으로 변경
CME연계 야간선물 거래와 정규거래의 증거금 관리 및 결제가 함께 이루어지므로, CME연계 야간선물 거래만을 위한 별도의 계좌는 개설할 수 없습니다. 선물옵션계좌 개설 후 CME연계 야간선물거래를 하시면 됩니다.
*2010년 6월 7일 이전 개설 계좌에 한하여 거래 동의가 필요합니다.
*기존 글로벌 선물거래 참여신청고객은 거래동의로 자동 처리됩니다.
T일 CME연계 야간선물 장종료 시점에서는 추가증거금 발생 여부를 판단하지 않으며 T+1일 정규시장 거래분고 합산되어 추가증거금 발생여부가 결정됩니다. 추가증거금 발생 계좌의 경우 T+2일 12:00까지 추가증거금을
납부하셔야 합니다.
당일 CME연계 야간선물 거래분은 직후 정규거래시장 거래분과 합산되어 일일정산이 이루어집니다.
즉, T일 CME연계 야간선물 거래분은 T+1일 정규거래분과 합산되어 정규거래 종료 후 당해 정규거래의 정산가격으로 정산됩니다.(CME연계 야간선물 거래 단독으로 일일정산 또는 청산/결제가 수행되지 않습니다.)
03 ~ 04시 사이 약 3분동안 신규로 HTS(티레이더) 접속하고자 할 경우 야간 일상작업으로 인하여 접속 불가합니다.
이용에 참고하여 주시기 바랍니다. (기 접속자인 경우는 정상적 이용 가능 )
선물 거래
[이 콘텐츠는 보도자료이며, 코인데스크 코리아 기사와는 관련이 없습니다.]
출처=CoinEx 제공
파생상품 시장은 트레이더들에게 투자 포트폴리오를 다양화할 수 있는 더 많은 옵션을 제공하는 것으로 인기를 얻었습니다. 파생상품의 인기로 인해 암호화폐 자산이 더 많은 매체에 노출되었고, 거래 전략은 더욱 정교해지고, 기초 자산에 대한 시장 유동성 또한 증가했습니다.
그러나 현재 대부분의 무기한 또는 파생상품을 제공하는 거래소는 전문 트레이더만의 영역이었고 일반 트레이더들은 접근하기가 어려웠습니다. 이러한 이유로 파생상품은 금융 업계에서 "블랙 박스"로 간주되는 경우가 많습니다.
다행히도 암호화폐는 금융 도구에 대한 접근성과 관련하여 공정한 경쟁의 장을 마련할 수 있는 장점으로 인기를 끌고 있습니다. 따라서 일반적인 투자자들도 적절한 도구를 사용하면 암호화폐 파생상품 시장에 보다 광범위하게 접근할 수 있습니다. 결과적으로 현재의 암호화폐 파생상품 시장은 인지도와 접근 기회가 높아져 일반 시장을 장악하고 있습니다.
파생상품 성장 속에는 업계 초기의 글로벌 거래 플랫폼 중 하나인 CoinEx가 있습니다. 2017년 CoinEx가 설립된 이후 현물 거래, 마진 거래, AMM(Automated Market Maker)을 포함하여 모든 범위의 상품 및 서비스를 3백만 명이 넘는 사용자들에게 제공하고 암호화폐 거래를 보다 쉽게 만드는데 전념하며 성장했습니다.
가장 최근에는 CoinEx 선물을 통해 파생상품 시장을 확장했습니다. 2021년 기준 시장 거래량은 전년 대비 6,840% 급증한 것으로 나타났습니다.
간편함과 보안이 함께하는 플랫폼
암호화폐 선물의 가능성에 대한 시장의 인지도가 높아짐에 따라 파생상품 플랫폼에 대한 경쟁도 치열해졌습니다. 경쟁이 심화되면서 CoinEx는 빠르게 성장하는 시장 속도에 발 맞춰 지속적인 차별화의 필요성을 인식했습니다. CoinEx 팀은 단순하고 사용하기 쉬운 제품은 전문적이고 안전할 수 없다는 일반적인 오해에서 시장의 격차를 정확히 지적했습니다.
"더 쉬운 암호화폐 거래"라는 새로운 슬로건과 함께 CoinEx는 시장 진입 장벽을 낮추는 사용하기 쉬운 선물 상품을 제공함으로써 이러한 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 이것은 암호화폐 선물 거래는 전문 트레이더들의 영역이라는 인식을 완전히 뒤바꿀 것입니다. CoinEx 선물 거래는 쉬운 조작, 간편한 주문, 명확한 포지션 정보 및 포지션 개시에서 마감까지 완전히 매끄러운 프로세스를 통해 선물 거래도 간편할 수 있다는 것을 인식시킬 것입니다. 또한 지속적인 포지션 관리를 지원하는 Take-Profit(TP) 및 Stop-Loss(SL) 주문, 선물 계산기, 원클릭 청산을 포함한 모든 기능을 CoinEx 선물의 단일 액세스를 통해 사용할 수 있습니다.
CoinEx는 인터페이스 디자인 외에도 거래소 이용의 기본적인 튜토리얼을 제공해 사용자들이 일반적으로 빠지기 쉬운 선물 거래의 함정을 피하는데 도움을 주고 새로운 투자자들을 지원합니다.
간편한 사용성과 함께 CoinEx는 100개 이상의 선물 시장과 다양한 기능을 제공하여 사용자들이 여러 거래 페어에 존재하는 선형 계약과 인버스 계약을 모두 거래할 수 있도록 지원합니다. 또한 비정상적인 시장 변동 및 선물 메커니즘으로부터 투자자를 보호하기 위해 보험 기금, 자동 디레버리징(Auto-Deleveraging, ADL) 및 주요 선물 플랫폼으로부터 선물 가격을 결정하기 위한 고유한 가격 책정 메커니즘인 시장평균가를 검토하여 청산에 대한 환수를 제거합니다.
CoinEx에 대한 더 자세한 정보는 여기를 참조바랍니다.
투자자 보호를 위해 CoinEx 선물은 강력한 리스크 통제 조치와 보안 메커니즘의 지원을 활용합니다. 이 같은 높은 보안 수준은 5년 전 CoinEx가 설립된 이래 보안 사고가 단 1건도 발생하지 않은 데서 분명히 드러납니다.
다양한 선물 메커니즘
200개 이상의 국가 및 지역에서 점점 더 글로벌한 입지를 확보하고 있는 CoinEx 선물은 이제 선형 및 인버스 선물 계약 시장과 최대 100배 레버리지 지원을 갖춘 균형 잡힌 상품으로 자리 잡았습니다. 또한 CoinEx 사용자는 지난 12개월 동안 추가로 출시된 유용한 기능들을 누릴 수 있습니다. 여기에는 180일 이내의 선물에 대한 이익실현, 손절매, 청산 및 손익(PNL) 분석이 포함됩니다.
선물 거래
1. 선물옵션 매매 전 등록 절차를 알려주세요.
선물옵션을 거래하시려는 고객분들은 거래 시작 전에 투자자정보확인서를 작성하셔야 합니다.
투자자정보확인서 작성결과 투자자유형에 공격투자형 및 파생투자 적정등급이 나오지 않은 경우 추가로 부적정 거래확인서를 작성하셔야 합니다.
그 다음으로는 신용정보동의, 위험고지등록, 착오거래구제에 관한 설명확인 등록을 하는 사전등록 절차가 필요합니다.
또한, 투자자 유형별로 옵션, 선물 중 어떤 거래를 선택해서 하느냐에 따라 사전투자경험(사전교육 이수, 모의투자, 자격증등록)등이 필요합니다.
선물옵션 거래 전 등록 절차는 영업점 내점, 온라인에서 가능합니다.
온라인 이용방법은 다음과 같습니다.
- 1Q HTS > 온라인지점 > 선물옵션/ELW 거래 전 등록 > [0632] 선물옵션 거래 전 등록
- 1Q MTS CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 > 주식 > 선물옵션 > 주문/잔고 > 선물옵션 거래전 등록
- 홈페이지 > 온라인지점 > 고객정보관리 > 투자자정보관리
한국금융투자협회 금융투자교육원(http://www.CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 kifin.or.kr)에서 파생상품 사전교육을 이수하시면 됩니다.
한국거래소 모의거래 인증시스템(http://trn.krx.co.kr)에서 파생상품시장 모의거래를 이수하시면 됩니다.CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치
국내 거래소에서 매매하는 선물과 옵션을 매매하려면 별도로 장내파생상품계좌(21x번)를 개설하여야 합니다.
선물옵션 계좌를 개설은 영업점 내점, 은행 내점, 온라인에서 가능합니다.
KOSPI200 선물/옵션, 미니KOSPI 200 선물/옵션, KOSDAQ 150 선물, 주식 선물/옵션, 변동성지수, 센터지수, 해외지수인 주식상품의 거래시간은 평일거래와 최종거래일에 따라 거래시간이 다릅니다.
- 평일거래일에는 오전 9시 ~ 오후 3시 45분까지 거래 가능합니다.
- 최종거래일에는 오전 9시 ~ 오후 3시 20분까지만 거래 가능합니다.(변동성지수선물 오전 9시~오후 3시 35분, 유로스톡스50선물 오전 9시~오후 3시45분까지)
거래승수는 선물옵션 거래 시 1계약의 단위를 의미하며, 체결가격에 거래승수를 곱한 금액이 1계약의 거래대금이 됩니다.
KOSPI200선물 및 옵션의 경우 현재(19.02 기준) 적용중인 거래승수는 250,000원입니다.
KOSPI200선물을 거래하시기 위해서는 우선 기본예탁금이 계좌에 잔고로 있어야 하며 주문 시에는 기본예탁금을 포함하여 거래에 필요한 주문증거금이 있어야 합니다.
※ 증거금계산식 : KOSPI200지수 전일종가 X 주문수량 X 거래승수 X 위탁증거금률
이 때 증거금율의 1/2 은 반드시 현금으로 징수되며, 나머지는 대용으로 증거금사용이 가능합니다.
* 2019. 02 기준 위탁증거금율은 7.5% 입니다.
예시) KOSPI200지수 전일 종가가 250 1계약을 보유중인 경우, 250 X 1계약 X 500,000 X 7.5% 는 9,375,000원이고 그중 현금으로 4,687,500원이 필요합니다.
옵션신규매수의 경우 옵션주문가격 X 계약수 X 거래승수가 필요합니다.
* 거래승수 : 25만원(19.02 기준)
옵션매수는 현금100%로만 거래 가능합니다.
예시) 콜옵션 10월물 행사가 260을 옵션가격 6.38에 5계약 매수 주문을 할 경우
6.38 X 5 X 250,000 = 7,975,000원
옵션은 1계약당 가격에 거래승수를 곱해야 합니다.
* 거래승수 : 25만원(19.02 기준)
옵션가격이 0.05인 경우 0.05 x 250,000은 12,500원입니다.
옵션의 호가는 10P 이상에서는 0.05P(12,500원) 간격이고, 10P 미만에서는 0.01P(2,500원)간격입니다. 옵션의 최저호가는 0.01(2,500원)입니다.
선물/옵션 거래 시 T+1일 익일 결제됩니다.
선물거래는 잔고를 보유하고 있으면 매일 일일정산이 되어 계좌에서 익일 입출금이 일어나고, 옵션은 T+1일 결제되어 옵션 매수시 매수대금이 익일 계좌에서 출금되고, 매도시에는 해당 매도금액이 익일 계좌로 입금됩니다.
선물은 매일 그 날의 선물종가와 비교하여 그 이익금액을 계좌에 CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 입금시키고 손실금액을 출금시키는 일일정산을 합니다.
매일 선물거래의 각 종목별로 당일의 정산가격(선물종가)으로 평가하고, 그 평가에 따라 발생하는 손익을 수수하는 것을 말합니다.
일일 정산을 통하여 당일의 모든 선물 미결제 약정에 대하여 매일 당일의 종가로 재평가 함으로써 실질적으로 매일 결제하는 것과 같은 효과를 볼 수 있고 그 만큼 결제 불이행 위험이 줄어들게 됩니다.
선물 일일정산이란, 매일의 선물거래에 대하여 정산가격으로 정산하여 발생하는 손익을 일일정산차금으로 고객과 증권사간에 CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 수수하는 것을 의미합니다.
일일정산은 정산차금으로 표시되며 미결제약정 보유여부에 따라 갱신차금과 당일차금, 최종결제차금을 구해서 합산하는 방식입니다.
선물의 경우 최종결제일에만 결제하게 되면 결제금액이 커져 불이행 할 가능성이 높기 때문에 매일 정산하여 결제금액을 소액화하여 결제 불이행을 방지하기 위한 목적입니다.
선물옵션의 유지증거금은 기초자산인 KOSPI200지수의 전일 종가를 기준으로 산정됩니다.
유지증거금의 계산방식은 KOSPI200지수 전일 종가 X 보유수량 X 거래승수 X 유지증거금률입니다.
* 2019. 02 기준 유지증거금율은 5% 입니다.
예시) KOSPI200지수 CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 전일 종가가 250 1계약을 보유중인 경우, 250 X 500,000 X 1계약 X 5%는 6,250,000원입니다.
선물은 매일 그 날의 선물종가와 비교하여 그 이익금액을 계좌에 입금시키고 손실금액을 출금시키는 일일정산을 합니다.
일일정산으로 인해 이미 차액결제가 이루어졌으므로 본래 선물을 매매했던 가격이 아닌 정산가(전일 종가)로 표시됩니다.
온라인에서 매매했던 가격으로 확인을 원할 경우에는 잔고현황 화면에서 정산가, 평균가 선택하여 조회 가능합니다.
온라인 이용방법은 다음과 같습니다.
- 1Q HTS > 주문/체결 > 선물/옵션 일반종합주문 > [0201] 선물옵션 일반주문1, [0202] 선물옵션 일반주문2, [0210] 선물옵션 종합주문
- 1Q MTS > 주식 > 선물옵션 > 주문/잔고 > 선옵잔고/거래내역 > 선물옵션잔고II
야간거래에는 CME연계 야간 선물거래, EUREX KOSPI200 옵션거래가 가능합니다.
CME선물거래 참여하기 위해서는 먼저 선물옵션계좌(21X)를 보유하고 있어야 합니다.
CME야간거래신청은 23:45까지 완료되어야 당일 야간거래에 참여가 가능합니다.
CME야간거래를 신청하시려면 영업점 내점, 온라인에서 가능합니다.
온라인 이용방법은 다음과 같습니다.
- 1Q HTS > 온라인지점 > [0639] 코스피200선물옵션 야간거래(CME/EUREX) 신청/해지
야간시장의 거래시간은 당일 18시~익일 05시까지 거래 가능합니다.
CME 야간선물거래와 EUREX(유럽파생상품거래소) 거래신청된 계좌는 17:00~익 거래일 08:30까지 출금이 불가합니다.
다만, 야간시장 체결과 미체결 내역이 없는 계좌에 대해서는 야간거래 참여신청 해지하면 출금이 가능합니다. (전산정비시간(23:45~24:15)은 불가)
야간거래 참여해지 가능시간은 08:30~23:45입니다.
온라인 이용방법은 다음과 같습니다.
- 1Q HTS > [0639]CME 야간선물 신청/해지, EUREX 야간옵션 신청/해지 탭에서 해지
EUREX KOSPI200옵션선물거래 참여하기 위해서는 EUREX KOSPI200옵션선물 상품계좌(24X번)가 필요합니다.
선물옵션 계좌를 보유하고 있으시면 그 계좌를 근거로 EUREX KOSPI200옵션선물 상품계좌(24X번)를 개설하시면 됩니다.
야간옵션계좌(24X번)를 개설하려면 영업점 내점, 온라인에서 가능합니다.
온라인 이용방법은 다음과 같습니다.
- 1Q HTS > 온라인지점 > [0643] EUREX연계 코스피200옵션 야간거래 전용계좌 개설 > 위험고지, 해외거래소동의, 계좌개설
계좌개설 완료 후 EUREX야간거래 참여신청을 해야주셔야지만 거래 가능합니다.
계좌개설 및 야간거래신청은 23시 45분까지 완료되어야 당일 야간거래가 가능합니다.
EUREX야간옵션매매 참여신청은 온라인에서 가능합니다.
온라인 이용방법은 다음과 같습니다.
- 1Q HTS > 온라인지점 > [0639] 코스피200선물옵션 야간거래(CME/EUREX) 신청/해지
NH선물 영업점, 우리은행, NH투자증권 및 농협중앙회 영업점에서 선물계좌를 개설하실 수 있습니다.
국내선물을 거래하기 위해서는 미리 기본예탁금 1,000만원(옵션매도:2,000만원), 예탁하셔야 하며 전액을 증거금으로 충당할 수 있습니다
대용증권(주식,채권)으로 증거금 납부가 가능하며, CoinDesk Korea 신뢰 그 이상의 가치 그 비율은 고객 신용도 등에 따라 다를 수 있습니다.
매매주문 접수 · 처리 방법안내
- 자체 주문시스템 보유 투자자
- 투자자의 신용도 전문성 · 위험 관리 능력등을 고려하여 결정
＊기타 자세한 서비스 내용은 당사 고객센터 (☎1588-4280)으로 문의 주시기 바랍니다.
- 1) Xpert 서비스는 이용조건을 충족하는 고객(고빈도주문 고객)에게 맞춤 서비스를 주문하는 것을 말합니다.
- 2) 미니원장이란 일반원장에 비해 상대적으로 원장의 기능 및 점검항목이 축소된 원장입니다.
- 3) '비용'부분은매매거래 설정약관 혹은 홈페이지 수수료부분을 참조하시기 바랍니다.
- 4) 1)xpert서비스를 제외한 주문 서비스는 금융투자회사를 통한 가공된 시세정보 데이터를 받습니다.
주문은 가격우선, 시간우선 등의 정해진 원칙에 따라 체결이 이루어집니다.
주문이 체결된 때에는 그 내역을 고객에게 전화, 팩스 또는 컴퓨터 통신 등의 방법으로 통지 할수 있습니다.
미결제약정을 당일의 정산가격으로 평가하여 손익을 산출합니다.
손익산출 후 예탁평가액(현금, 대용증권)이 유지증거금 수준보다 작은 경우 개시증거금 수준으로 추가증거금을 납부하셔야 합니다.
보유하고 있는 포지션을 최종거래일 이전에 반대매매에 의해 청산하는 방법과 최종결제일에 실물인수도결제 또는 현금결제에 의해 청산하는 방법이 있습니다.
최종거래일 이전에 미결제약정을 반대매매로 종결할 수 있으며 반대매매한 경우 미결제약정의 약정(평가)금액과 반대매매한 약정금액과의 차이에 해당하는 금액을 수수함으로써 거래관계가 종결됩니다.
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